Описание
Ситуационная (практическая) задача № 1
Проведено бюджетное обследование 23 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):
Домохзяйство | Накопления, y | Доход, x1 | Стоимость имущест ва, x2 |
1 | 18,3 | 46,4 | 47 |
2 | 35,3 | 76,1 | 30,7 |
3 | 13,3 | 30,2 | 33 |
4 | 28,9 | 72,2 | 72,2 |
5 | 33,8 | 74,3 | 45,2 |
6 | 28,6 | 41,5 | 56 |
7 | 20,3 | 61,4 | 65,2 |
8 | 38,5 | 34,9 | 26,5 |
9 | 14,6 | 28,6 | 32,7 |
10 | 25,2 | 61,2 | 38,4 |
11 | 38,4 | 74 | 32,3 |
12 | 30,2 | 51,8 | 33,3 |
13 | 20,7 | 70,5 | 68,5 |
14 | 10,7 | 26,7 | 55,2 |
15 | 35,9 | 83,2 | 64,9 |
16 | 10,9 | 48,2 | 71,6 |
17 | 16,7 | 52,9 | 42,8 |
18 | 23,1 | 50,9 | 26 |
19 | 20 | 40,4 | 26,2 |
20 | 21,4 | 52,2 | 26,7 |
21 | 37,6 | 75,6 | 45 |
22 | 32 | 78,1 | 36,2 |
23 | 16,2 | 51 | 30,8 |
Требуется:
- 1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.
- Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,9.
- Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.
- Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
- Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,9.
- Для домохозяйства с доходом 62,5 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9.
- Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимость накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.
- Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
- Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
- Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
- С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,9.
- Для домохозяйства с доходом 62,5 ден. ед. и стоимостью имущества 51,2 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9.
- Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2
Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1994- 2006 г.г.
год | Объем платных услуг, млн. руб. | год | Объем платных услуг, млн. руб. |
1994 | 12,7 | 2001 | 15,1 |
1995 | 13,1 | 2002 | 16,1 |
1996 | 13 | 2003 | 18,5 |
1997 | 14 | 2004 | 14,4 |
1998 | 15,5 | 2005 | 17,2 |
1999 | 18,1 | 2006 | 16,3 |
2000 | 18,4 |
Требуется:
- Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
- Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
- Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,99.
- Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2007 г. с надежностью 0,99.
Тестовое задание
Укажите или напишите номер правильного ответа
1. Если коэффициент корреляции отрицателен, то в линейной парной модели регрессии:
a) с ростом X показатель Y < 0 ;
b) с ростом X показатель Y растет;
c) с ростом X показатель Y убывает;
d) с уменьшением X показатель Y убывает.
2. Коэффициент детерминации для линейного уравнения парной регрессии вычисляется по формуле:
3. Если коэффициент регрессии статистически не значим, то
a) коэффициент детерминации равен нулю;
b) F-статистика имеет близкое к нулю значение;
c) значение этого коэффициента близко к нулю;
4. Множественный индекс корреляции I и коэффициент детерминации R2 связаны соотношением:
5. Считается, что в уравнении регрессии с двумя факторами есть мультиколлинеарность, если коэффициент корреляции для факторов
a) больше 0,8;
b) больше 0;
c) меньше 0,3;
d) равен 0.
6. Последствия гетероскедастичности
a) смещенность оценок;
b) несостоятельность оценок;
c) неэффективность оценок;
d) невозможность применить метод наименьших квадратов.
7. Несмещенность оценки означает
a) математическое ожидание остатков зависит от объема выборки;
b) дисперсия остатков максимальна;
c) математическое ожидание остатков равно нулю;
d) при большом объеме выборки остатки не накапливаются.
8. Какая из составляющих временного ряда отражает влияние на него долговременных факторов?
a) тренд;
b) сезонная компонента;
c) корелограмма;
d) случайная компонента.
9. Коэффициент автокорреляции — это
a) коэффициент корреляции между уровнями ряда и временем;
b) коэффициент корреляции между уровнями двух рядов;
c) корелограмма;
d) коэффициент корреляции между уровнями ряда и предыдущими значениями уровней.
10. Для оценки параметров сверхидентифицируемого уравнения применяют
a) двухшаговый МНК;
b) МНК;
c) косвенный МНК;
d) обобщенный МНК.
Список литературы